학력
고려대학교 경영학과 학사 (1996.3-2001.2)
고려대학교 경제학과(금융공학) 석사 (2008.3-2010.2)
고려대학교 경영학과(재무관리) 박사 (2011.3-2015.8)
주요 경력
주택도시보증공사 기획조정실 위험관리팀
국민연금연구원 기금정책분석실 부연구위원
연구 분야
투자론, 선물옵션, 시스템리스크
주요논문 및 저서
Myeong Hyeon Kim and Baeho Kim(2014), "Systematic Cyclicality of Systemic Bubbles: Evidence from the U.S. Commercial Banking System", Journal of Macroeconomics, Vol.42, 2014, Pages 281-297.
Myeong Hyeon Kim et al.(2017), "The Zero Lower Bound and Economic Determinants of the Volatility Surface in the Interest Cap Markets", Journal of Futures Markets, Vol.37, Pages 578–598.
Myeong Hyeon Kim and Lingxia Sun(2017), "Dynamic conditional correlations between Chinese sector returns and the S&P 500 index: An interpretation based on investment shocks", International Review of Economics & Finance, Volume 48, Pages 309-325.
김명현, 김배호(2016), "Transmission of Systemic Risk Through Latent Leverage Channel", 재무연구, 29(4).
Lingxia Sun, 김명현(2015), "조건부 변동성과 상관관계 전이모델을 이용한 산업별 주가동조화 현상연구", 금융연구, 29(2).
저널 논문
◾ FAVAR를 이용한 지역별 아파트 경기지수 전이효과 분석, 주택연구, vol.27 No.3 pp.147~171, 2019
◾ 주택담보대출 LGD 시계열 특성분석, 재무관리연구, vol.35 No.3 pp.119~138, 2018
◾ Financial connectedness revisited: the role of Fama-French risk factors, Applied Economics Letters, 2018
◾ 다(多)시장 정보를 활용한 금융시장 불안정성 지수 개발에 관한 연구-CISS 방법론을 중심으로-, 금융안정연구, vol.18 No.2 pp.1~28, 2017
◾ 생존분석을 이용한 주택분양보증 부도요인 연구, 주택연구, vol.25 No.4 pp.51~72, 2017
◾ 금융기관 시스템 리스크 측정의구조적 접근 및 결정요인에관한 실증분석, 금융연구, vol.31 No.3 pp.101~125, 2017
◾ Korean Housing Cycle: Implications for Risk Management, KDI Journal of Economic Policy, vol.39 No.3 pp.43~62, 2017
◾ Systematic cyclicality of systemic bubbles: Evidence from the US commercial banking system, JOURNAL OF MACROECONOMICS, vol.42 pp.281~297, 2014
학술대회
◾ 김명현, 김영민, 양기성, 박스드 코스피, 2019년 한국재무학회 추계학술대회, 금융투자교육원, 2019
◾ 김명현, 김영민, 양기성, Boxed KOSPI, INFINITI Conference on International Finance 2018 ASIA-PACIFIC, 호주, 시드니, 2018
◾ Myeong Hyeon Kim, Inro Lee, Risk-Adjusted Cross-Sectional Momentum, 추계학술연구발표회 및 정기총회, 금융투자교육원(여의도), 2017
◾ 김명현, 박세영, 시스템 위험을 고려한 연기금운용의 최적자산배분 연구, 제6차 연구과제 심포지엄, 서울대학교 호암교수회관 로즈룸, 2017
연구프로젝트
◾ 은행업권 리스크감시모형 개선을 위한 연구용역, 예금보험공사, 2018.12.~2019.02.
◾ 연금저축 공시 수익률에 관한 연구, 금융감독원, 2018.05.~2018.12.
◾ 주택담보대출 LGD 시계열 특성분석, 산학협력단, 2018.03.~2018.08.
◾ 국민연금기금의 액티브위험 분해방안에 관한 연구 위탁연구, 국민연금공단, 2017.11.~2017.12.
수상
◾ 금융기관 시스템 리스크 측정의 구조적 접근 및 결정요인에 관한 실증분석, 금융연구 우수논문상, 한국금융학회, 2018
◾ Transmission of Systemic Risk Through Latent Leverage Channel, 최우수 논문상, 사단법인 한국재무학회, 2017
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전임교수
